Ваш бэктест нейронки врёт на ±10 процентных пунктов

Недавно я решил проверить на себе классический сюжет: может ли нейронка зарабатывать на бирже. Не «взял стратегию с ютуба», а как положено инженеру: собрал данные Мосбиржи, построил честный walk‑forward пайплайн, зашил комиссии в каждую цифру и стал измерять. Эта статья — про самый неочевидный урок, который я получил. Он не про рынок и не про архитектуры. Он про то, что результат бэктеста нейронной сети — случайная величина с разбросом в десять процентных пунктов годовой доходности , и если вы это не учитываете, все ваши выводы — шум. Подозреваю, что этим страдает заметная часть статей вида «я обучил LSTM на котировках и получил X% годовых». Проверить легко: спросите автора, что будет, если поменять random seed. Читать далее