Точный конечный выборку для мультимодального движения дрейфа дрейфом

arXiv:2609.16976v1 Аннонс Тип: новое резюме: В настоящем документе мы изучаем линейный дрейф, поражаемый суперположением независимых дискретных движениях в размере m$ с известными параметрами Hurst и общей шкалой, наблюдаемыми на равноотдачном времени. Причина для таких моделей обычно асимптотическая; мы показываем, что здесь она точна. Мы вычисляем максимальные оценки вероятности дрифта в долл. США и масштаба $\альфа {2}долларов в закрытом виде и получаем их точное общее законодательство с конечными значениями: $#widehatta долларов является гауссианским, $N\readrialhat\alpha {,2,}/lpha>[2} доллары являются чич-квадратом со свободой в размере $ N-1 градуса, и оба они независимы. Поскольку в этом законе нет всех параметров моделей, мы вычисляем интервалы доверия между студентами и чич-квадрами и тесты точного уровня на каждый доллар N·ge2$ независимо от вектора Hurst. Мы также доказываем, что оценки являются одинаково минимальными непредвзятыми с $\полос-тетадоллами достижения Cramn'er-Rao в каждом долларе на Н, которые оба очень последовательны и асимптотически нормальны.