Статистика > Методология [представлена 5 января 2026 (v1), последний пересмотренный вариант 7 октября 2026 года (настоящий вариант, v2)) Название: Новая процедура испытания конечных гипотезов для составных нечетких гипотез с помощью точечного отклонения View PDF HTML (экспериментального) резюме: Мы предлагаем новую процедуру конечных образцов для проверки композиционных нулевых гипатов. Традиционные тесты на асимптотическое отношение к вероятности, основанные на приближенных значениях в размере $hi2 долл., могут иметь существенные искажения по размеру в небольших пробах. Наша процедура отвергает составную ненулевую гипотезу $H_0: ~theta \in ♫Tha_ 0 долл., если простая null гипотетия $ H_ {0,0t}: / тета = t$ отклоняется на каждый доллар $_theta_t \ в ♫ Theta_0 долларов с использованием достаточно завышенного уровня значимости. Мы вычисляем общую формулу для калибровки этого накачанного уровня на основе геометрии нулевого региона $\Teta_0 долл. Благодаря использованию методов конечных выборок для проверки простых гипотез $H_ {0,t}: ~theta = teta_t долл., предлагаемая процедура испытания по точкам сокращает расхождения между фактическими и номинальными уровнями значимости даже в небольших пробах. Если традиционный критерий отношения вероятности применяется в тех случаях, когда ненулевой регион определяется исключительно ограничениями равенства, то предлагаемый подход распространяется на null гипотезы, определяемые как с точки зрения равноправия, так и неравенства. Мы также…
Новая процедура испытания конечных образцов для составных нулевых гипотез посредством точечного отклонения
arXiv: 2601.02529v2 Annuales Type: заменить резюме: Мы предлагаем новую процедуру для проверки составных нулевых гипотез. Традиционные тесты на асимптотическое отношение к вероятности, основанные на приближенных значениях в размере $hi2 долл., могут иметь существенные искажения по размеру в небольших пробах. Наша процедура отвергает составную ненулевую гипотезу $H_0: ~theta \in ♫Tha_ 0 долл., если простая null гипотетия $ H_ {0,0t}: / тета = t$ отклоняется на каждый доллар $_theta_t \ в ♫ Theta_0 долларов с использованием достаточно завышенного уровня значимости. Мы вычисляем общую формулу для калибровки этого накачанного уровня на основе геометрии нулевого региона $\Teta_0 долл. Благодаря использованию методов конечных выборок для проверки простых гипотез $H_ {0,t}: ~theta = teta_t долл., предлагаемая процедура испытания по точкам сокращает расхождения между фактическими и номинальными уровнями значимости даже в небольших пробах. В то время как традиционный критерий соотношения вероятности применяется в тех случаях, когда ненулевой регион определяется исключительно ограничениями равенства, предлагаемый подход e