Многоступенчатое прогнозирование предполагаемых поверхностей волатильности: моделирование поверхностных траекторий с использованием латентной диффузии
arXiv:2608.22478v1 Тип объявления: кросс-абстракт: Подразумеваемые поверхности волатильности суммируют рынок опционов и являются центральными для многих финансовых приложений. Прогнозирование их будущей эволюции требует моделирования двумерной геометрии, временной зависимости и прогнозной…