Статистическая оценка динамической оптимизации на основе сценариев в условиях неопределенности

arXiv: 2607.14965v2 Тип анонсации: заменить перекрестное резюме: Мотивировано в результате операций по партии и полупартии, мы изучаем проблемы динамической оптимизации с неопределёнными параметрами. Общий вычислительный подход заменяет критерий ожидаемой эффективности средним показателем, превышающим число отобранных параметров. Мы разрабатываем статистическую теорию для получаемой в результате выборки оптимальной ценности как оценки оптимальности популяции. Анализ основан на оценке стабильности, свидетельствующей о том, что окончательный ущерб постоянно зависит от интегрированного во времени контроля, который регистрирует совокупный объем вводимых ресурсов за каждый раз. Эта оценка дает функциональную теорему центрального предела для цели, основанной на выборке, и статистическую теорию предельного значения соответствующей оптимальной ошибки. В результате мы получаем доверительные интервалы для оптимальной ценности населения. Когда популяционный оптимизатор является уникальным, предел составляет Гауссиан и приводит к включению c