Условная средняя независимость, глобальный анализ чувствительности и изменяющаяся оценка с использованием ближайших соседских графов

arXiv: 2607.04692v4 Тип уведомления: заменить резюме: количественная оценка того, насколько вариации в ответе объясняются его условной средней величиной, имеет ключевое значение для многих статистических проблем. В настоящем документе мы разрабатываем унифицированные рамки для этой проблемы, в центре внимания которых находится нормализованное условное среднее несоответствие, которое совпадает с классическим индексом Sobol' применительно к необъявленным ответам и его естественному распространению на основе отслеживания мультивариативных ответов. Мы предлагаем простую оценку этой меры на основе графиков ближайших соседей, которые можно рассчитать в почти линейное время. Мы закрепляем его последовательность и выбираем темпы сближения. Кроме того, при нулевой гипотезе условной средней независимости студенческая версия статистики является асимптотически стандартной нормой. Это приводит к расчетно-эффективному тесту условной средней независимости, которая достигает правильного асимптотического уровня и является универсально последовательной без необходимости калибровки запчастей или разделения пробы. Построены на са