Выбор словаря и наказания для IV-LASSO

arXiv: 2609.07033v1 Тип уведомления: перекрестное резюме: оценка первого этапа модели инструментальных переменных (IV) с наименьшим абсолютным сокращением и оператором отбора (LASSO) требует выбора словаря технических инструментов и уровня штрафов. Асимптотическая теория первого порядка не дает никаких ориентиров в отношении этих вариантов, поскольку любое последовательное внедрение позволяет произвести оценку структурных параметров с таким же ограниченным распределением. Однако в конечных выборках эти варианты могут оказывать существенное воздействие на результирующую оценку структурных параметров. Работая в модели с одним эндогенным регрессором и гомоскедастическими ошибками, мы используем данные первого и второго порядка Stein для расчета приблизительной средней квадратной ошибки (AMSE) измерителя инструментов LASSO (IV-LASOSO), которая может быть последовательно оценена и использована для ранжирования заранее определенного списка кандидатов со словарями. AMSE показывает компромиссный вариант с предубеждением: более сложный первый этап лучше подходит примерно