Анализ неопределенной модели GARCH с применением будущих цен на сырую нефть

arXiv: 261 030.37071v1 Annuales Type: New Humber Brieflow: Данные временных рядов часто демонстрируют вариации, кластеризацию и стойкость в неопределенной среде. Исходя из неопределенной степени, существующие исследования в основном сосредоточены на условных средних структурах при игнорировании различий и постоянной динамики. Для устранения этого пробела в настоящем документе разрабатывается неопределенная общая модель условной гетероскедастичности (УГАРСХ), которая включает отстающие условные условия отклонения. Сначала мы докажем, что существуют достаточные условия для обеспечения средней стационарности процесса разницы. Затем мы предлагаем рекурсивные ограниченные наименьшие квадраты для оценки параметров модели и использования перекрестного подтверждения для определения последовательности средних уравнений и уравнестей вариаций. Кроме того, мы также используем неопределенные гипотетические тесты для определения наличия эффекта УГАРСХ во временных рядах и оценки добродетели соответствия. Прогнозы с указанием точек и интервалов впоследствии рассчитываются на основе рекурсивно полученных условных данных за следующий период v