Математика > Теория статистики [представлена 21 октября 2026 года] Название: Quantitative Alerent Calculus for Pelective Covariance Matrices View PDF HTML (экспериментальная) Резюме: В этой работе мы разрабатываем количественный расчет решающих значений для матричных компараций выборки, адаптированных к приложениям в высокомерной статистике. Мы лечим единичных решающих, их производные и продукты двух лямбардированных с различными спектральными параметрами в пропорционально-мерном режиме. Наши границы поддерживаются равномерно над компактными подмножествами $\mathbb C\setminus_mattbb R_ {geq0} долл. США с приблизительными ошибками порядка $O_(# MathbB P} (\>Tata_n >F/ sqrt n) долларов для детерминистских тестовых матриц $>Theta_N$. Эти границы требуют только единообразно ограниченных четвёртых мгновений и единообразной нормы оператора ковариации населения. Не требуется ни регулярных спектральных краев, ни конвергенции спектрального распределения населения. В качестве ключевого технического ингредиента мы разрабатываем усредненный аргумент в пользу фокусированных квадратных форм с участием одного-двух неуступчивых решающих. К числу видов применения наших результатов относятся сокращение точности по матрице, прогнозируемый риск регрессии хребта и общее перекрестное подтверждение. Для решения этих проблем мы получаем количественные гарантии для оценки и выбора параметров на основе данных. Текущий контекст просмотра: математики.ST Ссылки и цитаты Загрузка... Библиографический и…
Количественный алгоритм выборки
arXiv: 261 030 3087v1 Annuales Type: новый резюме: В этой работе мы разрабатываем количественный расчет с целью расчета матриц ковариационной выборки, адаптированных к приложениям в высокомерной статистике. Мы лечим единичных решающих, их производные и продукты двух лямбардированных с различными спектральными параметрами в пропорционально-мерном режиме. Наши границы поддерживаются равномерно над компактными подмножествами $\mathbb C\setminus_mattbb R_ {geq0} долл. США с приблизительными ошибками порядка $O_(# MathbB P} (\>Tata_n >F/ sqrt n) долларов для детерминистских тестовых матриц $>Theta_N$. Эти границы требуют только единообразно ограниченных четвёртых мгновений и единообразной нормы оператора ковариации населения. Не требуется ни регулярных спектральных краев, ни конвергенции спектрального распределения населения. В качестве ключевого технического ингредиента мы разрабатываем усредненный аргумент в пользу фокусированных квадратных форм с участием одного-двух неуступчивых решающих. К числу видов применения наших результатов относятся сокращение точности в матрицах, прогнозируемый риск в ри