Осуществленные модели ожидаемой авторегрессивности: точность и стабильность прогнозов

arXiv: 261 010.13446v1 Сообщение типа: перекрестное резюме: для совместного прогнозирования стоимости по риску (VAR) и ожидаемого дефицита (ES) предлагается модель " реализованный условная авторегрессивная дивидендия с риском для хвостовой среды (RTCARE). Осуществляемые меры хвостового контроля, такие как реализованный квантил и фактический ES, разработанные на основе внутридневной высокочастотной доходности, включаются в формулы динамики и измерения условного ожидаемого значения, что позволяет получать информацию о риске меньшего объема информации для прогнозов. Эти параметры оцениваются сетью Monte Carlo, и мы оцениваем полученные в результате прогнозы VAR-ES на основе цифровых примеров и эмпирического применения с использованием данных о стоимости запасов США. В рамках рассматриваемого хвостового цикла модели RTCARE обеспечивают конкурентоспособные и зачастую более высокие показатели прогнозирования по сравнению с существующими альтернативами, при этом стабильные результаты получаются в ходе воспроизведения Монте-Карло и скользящих оценок прогнозов.