Послешок: пакет R для корректируемых донорами прогнозов после структурных потрясений
arXiv: 261.10.11841v1 Сообщение типа: новое резюме: мы представляем пакет постшоковых R, который обеспечивает и расширяет базу для прогнозирования на основе доноров в тех случаях, когда известно о структурном шоке и пока не наблюдается целевой ответный эффект от интереса. Этот пакет позволяет оценить шоковые последствия прошлых эпизодов с участием доноров, балансирует доноров на основе использования конкретных характеристик, позволяющих им сопоставлять свои действия, и перечисляет полученную в результате этого корректировку в целевые серии прогнозов. Он обеспечивает комплексные рабочие процессы для условного среднего прогнозирования с помощью моделей ARIMA и ARIMAX, а также прогнозирование условных отклонений с использованием модели GARCH-X. Дополнительные функции включают структурированные донорские пулы, регрессивные блоки контроля, автоматизированный отбор заказов GARCH-X, обработанные объекты данных и воспроизводимый эмпирический рабочий процесс.