Повышение качества оценочных показателей кредитных рисков с учетом поведенческих особенностей операций
arXiv:2610.1319v1 Annualce Type: recred Brieft: Force: Modeling Credit Risk является основополагающим в финансовых учреждениях, обычно используя кредитную историю, порядок погашения задолженности, доход и непогашенный долг для оценки вероятности дефолта заемщика. Хотя данные об операциях иногда включаются с помощью агрегированных показателей, таких как чувствительность, частотность и денежно-кредитные показатели, информация о поведении, включенная в необработанные описания операций, попрежнему во многом не изучена изза ее неструктурированного характера. Это ограничивает возможности получения более богатого поведенческих представлений. Цель: В ходе этого исследования изучаются описательные части платежей на основе операционных данных в качестве альтернативного источника данных для моделирования кредитного риска. В исследовании используются данные о сделках, полученные от крупного южноафриканского финансового учреждения с уделением особого внимания малым и средним предприятиям. Метод: Для преобразования неструктурированных описаний операций в значимые используются такие методы, как натуральная обработка языка и регулярные выражения