Оценка параметров для смешанной модели дрейфации Fractional Merton Dimp Diffication с EM Algorithm

arXiv:2609.20041v1 Annualce Type: новый резюме: В настоящем документе предлагается алгоритм ожидания - Максимизация с Metropolis - Hastings для оценки параметров в модели смешанного Fractional Merton Difficipation. Эта модель сочетает в себе дискретное бурое движение, чтобы зафиксировать дальнюю зависимость с сложным процессом прыжка Poisson для описания резких изменений финансовой доходности. Процесс латентного прыжка выводится в ходе этапа Е с использованием выборки Markov Chain Monte Carlo, а этап М обновляет параметры модели путем максимального увеличения ожидаемой вероятности получения полных данных. Последовательность и асимптотическая нормальность предлагаемой оценки устанавливаются в приемлемых условиях регулярности. Эта методология применяется к Хельсинкскому индексу запасов (OMXH25). Предлагаемая система оценки обеспечивает надежный и расчетно-эффективный подход к моделированию временных рядов финансовых данных, демонстрирующих как долгосрочную зависимость, так и поведение прыжка.