Прогнозирование цен на электроэнергию в дневное время с использованием метода многовариантной группы Лассо

arXiv:2605.27781v3 Анонс: заменить резюме: сигналы о ценах на электроэнергию в современных энергетических системах имеют сложные структуры зависимости, которые неизбежно затрудняют прогнозирование. Наш анализ сигналов о реальном цене на электроэнергию в мире показывает сложные временные эффекты групповых последствий, когда влияние пояснительных переменных на цены на электричество сохраняется по всем последовательным периодам времени из-за основных экономических и операционных факторов. В ответ мы предлагаем многовариантный статистический метод, основанный на формулировке группы Лассо для совместного прогнозирования вектора цен на электроэнергию в дневное время (h = 1 ..., 24) путем использования эффекта мультихарактерных временных групп. Наш подход оценивается по двум полным годам цен на электроэнергию от независимого оператора системы в Калифорнии (CAISO), что свидетельствует о значительном улучшении точечных и вероятностных показателей прогнозирования по сравнению с широким спектром статистических методов и методов глубокого обучения. Эмпирический анализ подтверждает эффективность