Сопоставление и измерение промежуточной зависимости от хвоста

arXiv: 2610 35325v1 Annulate Type: recverbraview: Функция зависимости от хвоста в размере $\Lambda$ бивариатной копулы и порядок зависимости хвостовой зависимости, основанный на ней, не могут проводить различие между копулами, чей коэффициент остаточной зависимости исчезает; для всех них $# Lambda/quiv 0 долл. Такие копула, среди которых Гауссианские копулы с корреляцией $rho<1 долл. и нижние хвосты всех чрезвычайно ценных копул, кроме комонотонической копулии, тем не менее заказаны гораздо более тонкой информацией, содержащейся в их заднем расширении $C(u)w\sim u ~ kappa}#,b(w)$, где $kappa долларов является остаточным порядком, $ell $ медленно изменяется и $B — функция хвостового порядка Хуа и Джо. Мы введем асимптотический заказ на хвост $\preceq долл., который уточняет порядок зависимости от хвоста и показывает, что он является лексикографическим в трех количествах $kappa, $1 и $b$. Как следствие, каждая мера реальной стоимости, которая является монотонной по отношению к доллару США, остается постоянной во всех, но неисчислимо многих классах заготовок хвоста; значимые меры