Реклама

Распределение проб лог-евклидового расстояния между матрицами корреляции образцов

#Распределение #Сравнение #Фишера #Lugannani-Rice

arXiv:2608.25288v1 Сравнение корреляционных матриц во времени или стрессовых сценариях имеет решающее значение в количественных финансах и многомерной статистике, но шум оценки выборки часто закрывает, отражает ли наблюдаемое расстояние истинный структурный сдвиг. Мы получаем асимптотическое…