Сбалансированная параметизация корреляционных матриц
arXiv: 261.10.14511v2 Annualce Type: cross Briet: Мы введем сбалансированную корреляционную параметризацию (BCP), которая отображает матрици одно-единой позитивной и неограниченной корреляции на наборе симметричных полых (нулевой диаметральной) матриц с неограниченными внедиагональными позициями. Одна из ключевых особенностей параметризации заключается в том, что как преобразование, так и его обратная информация доступны в закрытом виде. Она может рассматриваться как обобщение преобразования, лежащего в основе классической корреляции $t-statistic to bhen areas. Она имеет прямое толкование как масштабная сумма маргинальных и частичных корреляций, непротиворечива и равномерна при переменных перемотках и изменении знаков и сохраняет блокировку. Новым свойством БКП является то, что она сохраняет корреляционную спринтность, поскольку размер имеет тенденцию к бесконечности при соответствующих факторах и обеспечивает основу для незначительной высокомерной модели корреляции. Эмпирическая иллюстрация с использованием стандартизованных идиосинкратических ежедневных данных о товарно-материальных запасах f