Критерий эквивалентности в линейной модели для случайных случаев

arXiv:2609.16897v1 Тип уведомления: новое резюме: эквивалентность все чаще используется в машинном обучении и статистике, зачастую без систематического обоснования. В сопутствующей статье критерий равномерности применялся к обычной линейной модели с фиксированной конструкционной матрицей (фиксированной-X$), при этом были получены минимальные оценки эквивалента риска (MRE) вектора коэффициента и конденсационной диагональной коварианции в рамках многоразовой инвариантной группы. Мы распространяем эти результаты на случайный случай в размере X долл. США, когда ковариаты взяты из населения. Продление зависит от проведения различия между фиксированным и X долл. США, но имеет основополагающее значение для случайного/X$: будет ли риск и беспристрастность оцениваться условно с учетом реализованной конструкции или после усреднения по сравнению с распределением проектных средств. При условной оценке группа с фиксированным курсом на X долл. США применяется в зависимости от X$: наименьшие квадраты остаются лучшим равномерным показателем вектора коэффициента, а оценки разницы в численности населения сохраняют свою фиксацию